摘要：高低波动日的概率转移矩阵（热图）文章使用一阶离散时间马尔可夫链模型对中美贸易战期间股票高频订单数据进行统计分析，揭示了高波动日中交易者频繁下限价单并大规模删除订单以操控市场，同时发现高低波动期策略在谱间隙和熵率上具有相似性，而金融板块则呈现出持续完整执行订单的
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高低波动日的概率转移矩阵（热图）文章使用一阶离散时间马尔可夫链模型对中美贸易战期间股票高频订单数据进行统计分析，揭示了高波动日中交易者频繁下限价单并大规模删除订单以操控市场，同时发现高低波动期策略在谱间隙和熵率上具有相似性，而金融板块则呈现出持续完整执行订单的模式，显示其较强的市场韧性。主题：数据处理，社会科学，统计模型，概率论，人类记忆，估计理论，马尔科夫过程，随机过程地址：https://pubs.aip.org/aip/cha/article/34/1/013118/2933757/High-frequency-stock-market-order-transitions?searchresult=1延伸阅读：彭晨 | 编译复杂系统自动建模读书会第二季“复杂世界，简单规则”。集智俱乐部联合复旦大学智能复杂体系实验室青年研究员朱群喜、浙江大学百人计划研究员李樵风、清华大学电子工程系数据科学与智能实验室博士后研究员丁璟韬、美国东北大学物理系Albert-László Barabási指导的博士后高婷婷、北京大学博雅博士后曹文祺、复旦大学数学科学学院应用数学方向博士研究生赵伯林、北京师范大学系统科学学院博士研究生牟牧云，共同发起。读书会将于9月5日起每周四晚上20:00-22:00进行，探讨四个核心模块：数据驱动的复杂系统建模、复杂网络结构推断、具有可解释性的复杂系统推断（动力学+网络结构）、应用-超材料设计和城市系统，通过重点讨论75篇经典、前沿的重要文献，从黑盒（数据驱动）到白盒（可解释性），逐步捕捉系统的“本质”规律，帮助大家更好的认识、理解、预测、控制、设计复杂系统，为相关领域的研究和应用提供洞见。欢迎感兴趣的朋友报名参与！原标题：《Chaos：数据驱动的复杂系统建模特刊概览》 来源：小英议科技
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