摘要：机构投资者为规避风险可能提前平仓，导致资金在期货和现货市场间重新分配。流动性变化可能引发个股或行业的异常波动。
明天5月16日股指期货交割日，三种交割日，一月三次。改变不了，只能适应，提前布局，控制仓位！
交割日前后，多空双方平仓、移仓操作集中，高频量化交易和套利者调整仓位，可能放大成分股的波动幅度。
机构投资者为规避风险可能提前平仓，导致资金在期货和现货市场间重新分配。流动性变化可能引发个股或行业的异常波动。
惯性+羊群效应，和利好即利空一样，如5月12日下午3点的中美关税声明。次日潜伏资金拉高出货，散户主力一起跑。市场己形成交割日波动思维，引发跟风操作效应，引起市场波动。
以下是大A市场和部分主要国家的金融市场交割日情况：
股指期货：交割日是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延，一年12次。ETF期权：交割日是每个月的第四个星期三，遇国家法定假日顺延，一年12次。A50股指期货：在一年中的3、6、9、12月以及这些月份其后的两个延展月的倒数第二个工作日为交割日期，一年8次。总计：一年合计32次。
股指期货（道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数）：通常是每月的第三个星期五，一年12次。
股指期货（日经225指数）：通常是每月的第二个星期五，一年12次。
股指期货（韩国KOSPI指数）：通常是每月的第三个星期四，一年12次。
以上只是部分国家主要金融衍生品的交割日情况，实际中不同的交易品种、不同的交易所可能会有不同的交割规则和日期安排。
来源：醉风飘雪
