摘要：解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。
11．[单选题]下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是。
A．信用风险
B．市场风险
C．声誉风险
D．操作风险
答案：B
解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。
12．[单选题]如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会。
A．增加
B．降低
C．不变
D．负相关
答案：B
解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。
13．[单选题]在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是。
A．违反内部流程
B．人员因素
C．系统缺陷
D．外部事件
答案：D
解析：商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。在业务外包过程中由于供应商的过错造成的损失属于外部事件。
14．[单选题]商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有的特点。
A．普遍性、非营利性
B．普遍性、营利性
C．特殊性、非营利性
D．特殊性、营利性
答案：A
解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
15．[单选题]假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为。
A．50%，50%
B．30%，70%
C．20%，80%
D．40%，60%
答案：A
解析：根据资产组合的收益率为：Rp＝W1R1＋W2R2，其中，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2＝1－W1。本题由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率Rp＝W1×8%＋（1－W1）×4%＝6%，可得W1＝50%，W2＝1－W1＝50%。
16．[单选题]根据监管机构的规定，操作风险包含。
A．声誉风险
B．法律风险
C．战略风险
D．流动性风险
答案：B
解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
17．[单选题]“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险补偿
答案：A
解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。
18．[单选题]基于的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。
A．风险对冲
B．风险转移
C．风险分散
D．风险补偿
答案：C
解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。
19．[单选题]是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A．组合对冲
B．风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲
答案：C
解析：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
20．[单选题]现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如下表所示，则。
表三种产品资产收益率的相关系数
A．B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B．A与B的组合可以很好地分散风险
C．A与C的组合不能起到风险分散的作用
D．B与C的组合不能很好地分散风险
答案：A
解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。
21．[单选题]并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A．风险转移
B．风险规避
C．风险分散
D．风险对冲
答案：A
解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
22．[单选题]小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于。
A．风险规避
B．损失控制
C．风险自留
D．风险转移
答案：D
解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价将风险转移给承保人。
23．[单选题]下列各项属于风险转移措施的是。
A．资产出售
B．银团贷款
C．针对不同客户贷款
D．针对不同客户收取不同利率
答案：A
解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。BC两项均属于风险分散措施；D项属于风险补偿措施。
24．[单选题]在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于的风险管理方法。
A．风险补偿
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移
答案：C
解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
25．[单选题]关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是。
A．采取授信额度
B．“收软付硬”“借硬贷软”的币种选择原则
C．设立非常有限的风险容忍度
D．使用交易限额
答案：B
解析：风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。B项，“收硬付软”“借软贷硬”的币种选择原则属于风险规避的原则之一，即在国际业务中，对将要收入或构成债权的项目选用汇价稳定趋升的“硬”货币，对将要支付或构成债务的项目选用汇价明显趋跌的“软”货币。
26．[单选题]关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是。
A．风险转移只能降低非系统性风险
B．风险规避策略是一种积极的风险管理策略
C．风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D．风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的
答案：D
解析：A项，风险转移可以转移非系统性风险和系统性风险；B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略；C项，风险补偿是指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿。
27．[单选题]某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以。
A．卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
B．买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
C．买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
D．卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
答案：A
解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。
28．[单选题]下列关于信用风险的说法，不正确的是。
A．对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B．信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C．对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
答案：B
解析：B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
29．[单选题]1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于。
A．市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．信用风险
答案：D
解析：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险。德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的成立。
30．[单选题]下列关于商业银行风险的说法正确的是。
A．市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
B．结算风险是一种市场风险
C．信用风险具有明显的系统性风险特征
D．与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取
答案：D
解析：AB两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险；C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征。
31．[单选题]历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于。
A．法律风险
B．政策风险
C．操作风险
D．策略风险
答案：C
解析：本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。
32．[单选题]下列商业银行风险中，应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
A．战略风险
B．市场风险
C．信用风险
D．流动性风险
答案：D
解析：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
33．[单选题]无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到的影响。
A．国别风险
B．法律风险
C．声誉风险
D．流动性风险
答案：A
解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
来源：考试宝
