摘要：最近，我一直致力于研究deepseek炒股的可行性策略，并且乐此不疲，今天，我就想把一些简单的常用的指标，使用deepseek编制一个简单有效的股票交易系统，看看最后的效果会如何！

还是那句话：deepseek就是一把刀，只有人才能决定它是切菜还是去砍人！

最近，我一直致力于研究deepseek炒股的可行性策略，并且乐此不疲，今天，我就想把一些简单的常用的指标，使用deepseek编制一个简单有效的股票交易系统，看看最后的效果会如何！

我决定把趋势+动量（AM+MACD）作为基础性的指标，而把波动+超买超卖（布林带+RSI）作为辅助性的指标，两个不同的策略做一个完美地融合，构建一个股票交易系统。

以下是将趋势+动量（MA+MACD）与波动+超买超卖（布林带+RSI）策略融合的股票交易系统设计，通过多维度信号过滤提升胜率。本系统适用于中短线波段交易，兼顾趋势跟踪与震荡市机会。

一、系统架构设计

核心逻辑

1. 趋势判定：用 MA（均线）和 MACD确认主趋势方向（多头/空头）。

2. 波动入场：在趋势方向下，通过布林带和RSI捕捉回调或反弹的买卖点。

3. 动态仓位：根据趋势强度和波动率调整仓位大小。

二、参数设定

移动平均线（MA）：20日EMA（短期）、60日EMA（长期） ， 判定趋势方向与支撑/压力 。

MACD ： 快线12日、慢线26日、信号线9日 ，验证趋势强度与动量变化 。

布林带（BB）：中轨20日MA，上下轨±2标准差 ， 识别超买超卖与波动率变化 。

RSI ：14日周期 ，确认超买（>70）/超卖（

三、交易规则

买入条件（多头趋势）

1. 趋势确认：

- 20日EMA > 60日EMA（均线多头排列）。

- MACD快线（DIF）位于零轴上方，且柱状图连续3日放大（动量增强）。

2. 入场信号：

- 价格回踩 布林带下轨 或 20日EMA支撑位（回调买入）。

- RSI

- 成交量验证：回调时缩量（至少低于前5日均量20%），反弹时放量。

3. 仓位管理：

- 初始仓位：总资金的10%-20%。

- 加仓条件：价格突破布林带中轨且RSI > 50，加仓5%-10%。

卖出条件

1. 趋势反转信号：

- 20日EMA下穿60日EMA，或MACD死叉且柱状图转负。

2. 止盈信号：

- 价格触及布林带上轨 + RSI > 75（超买区域）。

- MACD柱状图连续2日缩量（动量衰减）。

3. 止损规则：

- 价格跌破布林带下轨2日不收回，或亏损达到总仓位的5%（硬止损）。

空头趋势反向操作

1. 趋势确认：20日EMA

2. 入场信号：价格反弹至布林带上轨 + RSI > 65，成交量萎缩。

3. 止损：价格突破布林带中轨且RSI

其实这就是一个极简的交易模式，只有五步就完成了一个交易从买到卖的过程：

第一步：20日EMA上穿60日EMA，MACD金叉 ， 等待回调 ， 趋势确认，但需等待入场点 。

第二步：价格回踩布林带下轨，RSI

第三步：突破布林带中轨，RSI> 50，加仓5% ，动量恢复，趋势延续 。

第四步： 触及布林带上轨，RSI > 75，止盈50%仓位 ，超买+压力位，锁定利润 。

第五步：MACD死叉，价格跌破20日EMA ，清仓剩余仓位 ，趋势反转确认 。

下面我们就用这个交易模型去股票，注意，我们不在某一个特定的股票进行操作，而是随机抽取一只股票，用历史数据进行测试，然后把测试的结果反馈到deepseek，然后进行数据的优化：

我们第一步需要完成的就是参数的设定，如图所示：

K线设置为5日、10日、20日和60日均线系统；MACD参数设置为快线12、慢线为26、信号线为9；RSI中指线设置为14，其他不变；布林线中轨为20。这是按照deepseek编辑的交易系统严格设置的。

而我也是采用了如图中出现的对话框：训练模式，去进行测试的。

这里，我必须强调一点，就是这些东西不能作为交易的参考依据，只是为了测试deepseek在交易中的可能性，因此而产生的不良后果，责任自担，概不负责！

当一切设置完成以后，我们就要开始第二步的交易计划：依据交易系统，判断趋势，就是均线20日线是否穿透60日线，并且处于60日线以上，我们即判断趋势为多头趋势。

我们看见20日线，图中紫色线已经上行至绿色60日上方，确定趋势为多头行情。而我们等待RSI到达超卖区域，并且结合布林线接近中轴，找到了支撑位，然后开始买入股票。

但股价开始上涨以后，价格已经完全处于短期均线之上，而且RSI重新进入超卖的时候，布林线通道开始出现缩颈，然后我们开始加仓。

但是股价，并没有如我们所预期的方向运行，而是不但突破了20日线，但是20日线一直没有和60日线形成死叉，所以，我们没有止损，而是在这个过程里只当执行了减持仓位的交易。

这是完全按照deepseek制定交易系统进行的，我们遵守了交易的纪律，至于结果，我们就完全看市场的因素了。

当股价运行了一个阶段以后，我们又发现趋势和动能，RSI1和布林线又满足了我们交易的条件，我们开始买入股票。

但是后期，我们发现，股价似乎进入了震荡的空间中，趋势和动能的指标已经失效，因此导致了我们多次止盈和止损的操作。在只一个阶段的交易里，我们是亏损的，但是后期的结果如何？我们尚不能预测，我们也只能按照交易系统进行进行测试。

直到股价运行了一个阶段以后，我们才发现了可以买入的条件，如图所示：

按照deepseek制定的交易系统，买入就是最佳选择了，至于结果如何，我们没有继续测试。

通过我们不断测试以后，我们发现股价震荡的时候，趋势指标就会失效，反复形成金叉和死叉，使人们陷入一个反复止盈或者止损的平反交易里。

当然，我们也会把测试中发现问题，反馈deepseek，让它进一步优化交易系统。

1. 参数调优：

- 测试不同均线周期（如30日+90日）对趋势敏感度的影响。

- 调整布林带标准差倍数（如±1.5或±2.5）以适应不同波动率市场。

2. 过滤假信号：

- 增加ADX（平均趋向指数）>25的条件，确保趋势强度。

- 排除财报发布、政策窗口期等事件干扰。

3. 动态仓位调整：

- 根据ATR（真实波动幅度）计算止损距离，降低单笔亏损风险。

- 趋势强度（MACD柱状图高度）与仓位正相关。

交易系统最大问题就是参数设定，设定一个合理的参数，就会把交易系统进行优化了。

优势：

- 多因子验证：避免单一指标失效，提升信号可靠性。

- 攻守平衡：趋势中捕捉主升浪，震荡市高抛低吸。

风险与应对：

1. 震荡市中的反复止损： 加入波动率过滤（如布林带宽度收缩时暂停交易）。

2. 极端行情失效：硬止损+总仓位控制（单股不超过30%）。

最后deepseek把这个交易系统写成了EA的代码，只要接入就可以自动执行交易了。

deepseek所完成的交易系统，融合了趋势定方向、波动定买卖点，结合严格的仓位管理，可适配不同市场环境。

我们使用deepseek搭建交易系统的时候，必须继续反复地测试，然后进行优化，再通过测试，再进行优化，直到设定的所有的内容打磨到和市场严丝合缝的时候，才算一个交易系统成功了。

再文章中，我们就使用了股票交易软件的训练模式，就是一个deepseek编辑交易系统的示范，不能作为交易的依据，因此造成的亏损，结果自担！

以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨~

来源：行走吧木头