摘要：2010年5月6日下午2点47分，道琼斯指数突然断崖式暴跌998.5点，相当于美国股市每秒蒸发160亿美元。交易员们盯着屏幕上的刺眼红光，手指被迫悬在“清仓”键上。

这是华尔街历史上最恐怖的一分钟。

2010年5月6日下午2点47分，道琼斯指数突然断崖式暴跌998.5点，相当于美国股市每秒蒸发160亿美元。交易员们盯着屏幕上的刺眼红光，手指被迫悬在“清仓”键上。

而这一切的始作俑者，竟是一个因觉得自己打不过量化，而从传统金融机构“退役”的交易员。

一、从街头广告到华尔街猎手

2003年，刚从英国伦敦布鲁内尔大学毕业的纳温德·辛格·萨劳，在街边电线杆上看到一则期货公司招聘广告。这个穿运动装、午餐专挑打折三明治的印度裔青年，或许自己都没料到，10年后他会成为令美联储胆寒的“市场刺客”。

萨劳的交易天赋近乎诡异。他能在0.1秒内完成普通人需要1秒的操作。当同事还在手忙脚乱切换窗口时，他早已用“诱骗交易”玩转市场了。

萨劳经常会先挂出天量买单，制造抢购假象，在股价飙升前0.03秒撤单反手做空。这种“幽灵下单术”，让他日均收割数万英镑，但高频量化的出现，让萨劳的“超能力”变得一无是处。

二、算法战争：血肉之躯对抗钢铁洪流

2010年的华尔街，每家投行都斥巨资建立自己的量化工程实验室，传统的交易大厅被清场，取而代之的是一座座疯狂转动的服务器。

高盛、摩根士丹利把服务器直接埋进交易所地下，每年花千万美元只为把交易延迟缩短3微秒，这比人类眨眼快出10万倍。

当萨劳发现自己的手速连机器人的尾灯都追不上时，他做了一个疯狂决定：用“反量化程序”猎杀量化基金。

萨劳离开了原有的公司，并在一家名为Trading Technologies的软件公司，定制了一套堪称金融界“特洛伊木马”的程序。它的作用是：每当监测到机构量化策略启动，系统就向市场倾泻虚假卖单。

这些订单会像章鱼般吸住市场上量化交易的流动性，但当价格即将触及萨劳挂单价格的时候，萨劳会自动让订单瞬间撤离，反向收割量化公司。

三、闪崩时刻：1万亿美元的蒸发魔术

凭借这套系统，让外表平平无奇的萨劳每次开仓，都能豪赚几十万英镑。但让萨劳载入金融史册的，是在2010年5月6日。

当天萨劳对道琼斯指数下了5个空单，每单600手，其中有真单，有骗单，仓位提高至2亿美元。在希腊债务危机的阴云下，市场开始掉头向下。

萨劳看到账户的正收益后，又加仓了289手。这成了压死流动性的最后一棵稻草。

市场在巨额空单下，开始暴跌。标普指数在300毫秒内暴跌361点。然后所有的量化公司的策略，不约而同的强制平仓。

道琼斯指数像被无形大手按进水里，每分钟蒸发1%市值。盘中一度重挫998.50点至9869.62点，振幅达10%。

虽说后来道指收回了10520.53点，但当日也创造了道指百年难遇的大跳水。

三、结局。

事后，美国监管部门开始研究是谁在做空美国，最后在海量的量化订单触发前，找到了萨劳的压单，也找到了远在英国的萨劳本人，当时的萨劳36岁。

当萨劳被逮捕时，很多邻居都不知道，这个人居然是个亿万美元的超级富豪。

但萨劳真的是美股暴跌的元凶么？还是只是被抓来的替罪羊？要知道，真正让美股发生连锁踩踏的，可能那些顶级投行的高频量化机器。

好了先说到这，最后提醒下，内容为汇总编辑，有真有假。投资有风险，入市需谨慎。

来源：迪哥说财经