摘要：已没有多少人在交易中使用艾略特波浪这种基础性的技术了，特别是量化横行的现在，许多人感觉如果再用这个东西，就是伸着脖子等着挨刀的节奏。
还是那句话，deepseek是一把刀，只有人才能决定它是切菜，还是去砍人！
已没有多少人在交易中使用艾略特波浪这种基础性的技术了，特别是量化横行的现在，许多人感觉如果再用这个东西，就是伸着脖子等着挨刀的节奏。
而且，艾略特波浪在干预较强的市场或者突发事件发生的时候，几乎处于失效的状况。这里，我有一个问题，就是我们如果抛弃了这个基础性的交易技术，我们的交易将何去何从？
况且，当我们打开任何一个价格趋势图后，我们都会发现趋势仍呈波浪形态递进的，特别是那些巨大上升、或者巨大下跌的，几乎无一例外的遵从了波浪的形态。
所以，我认为如果抛弃了艾略特波浪理论，交易将是浆糊一片，完全没有方向感，甚至根本不能发现价格运行的内在的逻辑。
艾略特波浪确实有一些局限性，但是这个局限是可以纠正的，同时，在加入斐波那契回调和拓展数据后，其效率就会提高数倍的。
过去，这个工作的完成仍是繁复的，但是当deepseek出现以后，一切困难迎刃而解了。
这是一个逆向思考过程，就是找到那些悖逆的元素，使用剃刀法则，然后简化它，使它变得更加有效率。
以下是deepseek给出的答案：
1、算法交易引发的形态异化 ：
a、高频交易占比超70%的现代市场中，程序化策略导致的脉冲式行情常破坏传统五浪三浪形态，流动性黑洞现象使波浪理论的分形嵌套特性失效；
b、被动投资工具（如ETF）规模扩张改变价格形成机制，导致调整浪时常出现非常规延伸结构。
2、政策干预对周期律的颠覆
a、央行非对称货币政策（如2024年美联储突然降息应对银行业危机）直接打断波浪运行节奏，违背“市场自主运行”的核心假设58；
b、全球ESG投资浪潮引发的行业轮动加速，使传统行业指数难以完整演绎八浪周期。
二、分形嵌套失效场景。
1、高频波动破坏子浪结构：
加密货币等新兴资产类别中，30分钟内完成完整五浪推动的现象频发，与“大级别浪型需更长时间演化”的理论要求矛盾；
2、流动性陷阱下的例外法则 ：
中小市值股票受做市商报价机制影响，4浪回调常突破1浪高点形成“失败浪”，违反波浪划分硬性规则。
三、全球化市场的联动冲突。
1、跨市场干扰破坏独立性：
中美利差倒挂期间，A股调整浪受离岸人民币汇率波动直接影响，与国际股市形成非常规联动，违背“单一市场自主完成周期”的前提；
2、黑天鹅事件重构波浪轨迹：
地缘政治冲突（如2024年红海航运危机）引发商品期货价格跳空，造成推动浪与调整浪界限模糊。
1、浪型划分缺乏客观标准 ：
科创板50指数近3年走势中，专业机构对同一段K线的浪型标注差异率超过40%，削弱理论的实际指导价值；
2、量化模型难以兼容 ：
传统斐波那契比例关系在杠杆资金主导的北向交易时段频繁失效，AI算法识别的“伪波浪”导致策略信号混乱。
五、时间维度验证困境。
1、长周期预测效能衰减 ：
2000-2025年标普500指数显示，完整八浪周期耗时从平均8年缩短至3.5年，与社会经济周期脱钩；
2、短期波动率吞噬形态 ：
VIX指数持续高位运行背景下，日内浪型完成度不足50%成常态，与理论要求的形态完整性产生根本冲突。
你们有没有发现，deepseek做总结的部分，其实都是因果关系，不同的因导致了不同的过而已。在这里我有一个不同的看法，就是任何因素都是促动价格波动因素，所以当前的市场和过去的市场相比，只是加入了更多的促动的因素，应该说是一个多元化的市场，丰富多彩的。
另外deepseek给出的结果，比如分型嵌套特性失效、非常规延伸结构、打断了波浪运行节奏和难以演绎传统八浪周期，这些结果看似复杂，但其实仍然是一个浪形，一个变化的浪形而已。
而deepseek给出了解决上述矛盾的建议：结合订单流分析、资金热力图等现代工具进行理论修正。
有了以上的解决方法，再加上斐波那契回调和延伸线，我们看一下艾略特波浪理论会变成一个什么东西？
该修正体系通过三重验证机制（订单流动能监测→资金轮动追踪→斐波那契动态比例校准），显著提升了波浪理论在极端行情中的鲁棒性，使形态误判率下降至18.7%（传统方法为41.5%）
案例：2025年某价格指数C浪终结确认，
1、初始波浪划分： 传统理论判定C浪目标位=2100点（A浪跌幅的1.618倍）。
2、修正系统介入： 订单流监测到2135点出现2000手以上程序化买单集群；资金热力图显示半导体板块突现30亿级资金虹吸效应，；动态斐波那契系统根据波动率上修目标至2155点。
实际走势验证： 最低触及2149点后开启反转，误差率＜0.3%。
在价格趋势中，没有误差是不可能的，但是较小的误差却是可以容忍的。
一、对艾略特波浪修正逻辑框架设计
1、订单流驱动形态验证 ：
推动浪确认：3浪阶段需伴随连续大单流入（买量/卖量比例＞3:1）和订单流delta持续为正。
调整浪终结信号：C浪末端出现订单流分歧（价格创新低但delta转正）时触发反向推动浪概率提升。
案例：突破斐波那契61.8%回撤位时，若订单流出现＞500手密集市价单冲击，可强化5浪延伸判断。
b、资金热力图重构波浪层级 。
利用跨资产类别的资金流动数据修正嵌套结构：
主浪识别：当某板块资金流入强度连续5日＞市场均值2倍时，认定为主导周期的3浪主升段。
失败浪过滤：4浪回调期间若全市场热力图显示同类资产资金持续流出，则判定该回调可能突破浪1高点。
c、动态斐波那契比例系统 。
基于实时波动率调整传统比例参数：
推动浪比例：3浪目标=（1浪高度×（1.618+VIX/10）），融合恐慌指数修正延伸幅度。
调整浪阈值：B浪反弹上限= A浪跌幅×（0.5±资金集中度指数），量化资金轮动强度
这是deepseek修改后的艾略特波浪理论的数浪的的结果，这是一个非常显著的成绩，我们不要追求那些莫名荣誉感，取得好的交易绩效，把自己的钱袋子先壮大起来，才是关键！
我们直接上一个模型代码框架：
核心模块定义：
class ElliottWaveModel:
def __init__(self, order_flow_data, capital_heatmap, volatility_index):
self.order_flow = order_flow_data # 实时订单流数据:ml-citation{ref="1,2" data="citationList"}
self.heatmap = capital_heatmap # 跨资产资金热力图:ml-citation{ref="5" data="citationList"}
self.VIX = volatility_index # 波动率参数:ml-citation{ref="4,8" data="citationList"}
self.fib_levels = self._dynamic_fib_calibration # 动态斐波那契系统:ml-citation{ref="6,8" data="citationList"}
def _dynamic_fib_calibration(self):
"""基于波动率和资金集中度调整斐波那契比例"""
adj_factor = 1 + (self.VIX / 20) # VIX波动率修正系数:ml-citation{ref="4,8" data="citationList"}
return {
'push_ratio': 1.618 * adj_factor, # 推动浪扩展比例
'correction_threshold': 0.5 * (1 - self.heatmap.concentration_index) # 调整浪阈值:ml-citation{ref="5,8" data="citationList"}
}
一、模型核心逻辑模块 。
1、波动结构识别引擎
a、输入：实时K线数据 + L2订单簿
b、处理逻辑： python Copy Code def wave_validation(self):
# 推动浪确认条件（3浪为例） if (self.order_flow.delta > 0.7 and self.order_flow.large_order_ratio > 3:1):
# 大单持续流入:ml-citation{ref="1,5" data="citationList"} return "确认3浪主升段"
# 调整浪终结信号（C浪末端） elif (price.new_low and self.order_flow.delta > 0 and self.heatmap.sector_rotation > 0.6):
# 资金跨板块异动:ml-citation{ref="5,8" data="citationList"} return "C浪终结反转信号"
2、资金动能验证系统。
算法规则：
a、主浪强度 = Σ(板块资金流入量 × 持续时间) / 市场均值。
b、若连续3日强度 > 2倍标准差，判定为有效推动浪。
c、输出：波浪层级修正系数（0.8-1.2动态区间）
3、动态比例交易信号（如图所示）：
二、风险控制模块（如图所示）：
以上部分为deepseek完成的一个修正版的艾略特波浪交易的模型。
所以，任何事情都不是绝对的，而是相对的。当市场已经开始排除一些东西的时候，并不是这个东西没有了价值，而是这个东西出现了一些问题，导致其效率效率下降了。如果用正确的方法加以修正完善，然后再加以运用，可能就会有意想不到的结果。
就像艾略特波浪理论，它是一个基础性的价格趋势的准确的表达方式，只是因为在过去的因素基础上加入了更多的影响因素，从而导致了波动频率和幅度不同的变化，但本质的东西仍然存在，因此它仍然是一个不可多得的好东西！
也许没有人愿意继续认可它，也不愿意把它使用到交易中去，这是没有错的。
我以为，建立一个适合自己的交易模型，就要有不同的探讨，或许你发现的东西，同样不是被人们认可的，但是对于却是一个值得信赖的东西，这一点是非常重要的。
发现那些别人没有发现的东西，可能带来意想不到的结果。
以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表把它见解，我们一起探讨~
来源：行走吧木头