摘要：最近在处理一组经济数据时，我们发现模型的表现非常不稳定。经过排查，问题出在数据的分布形态上。很多社会经济变量，比如收入、房价、交易额，都存在右偏问题，导致传统的建模方法难以拟合。
最近在处理一组经济数据时，我们发现模型的表现非常不稳定。经过排查，问题出在数据的分布形态上。很多社会经济变量，比如收入、房价、交易额，都存在右偏问题，导致传统的建模方法难以拟合。
这让我想到了数据科学中的一个重要环节——连续变量分布形态转换。当数据分布不均匀时，我们可以使用不同的转换方法，使数据更符合建模需求。但在回归分析和聚类分析中，我们应该如何选择合适的方法呢？
一、为什么要转换数据的分布形态？
在机器学习和统计建模中，许多算法都有特定的假设。例如，线性回归假设残差服从正态分布，而某些聚类算法假设特征空间中的样本分布均匀。但在现实中，许多变量的分布是偏态的，尤其是在金融、经济和商业数据中，比如：
收入水平：大部分人收入集中在中低水平，极少数人收入极高 → 右偏分布
公司利润：大多数公司盈利有限，少数公司盈利巨大 → 长尾分布
房价：大多数房价较低，部分豪宅价格极高 → 幂律分布
如果不进行适当的转换，数据的偏态性可能会导致模型表现不稳定，甚至误导分析结果。
二、数据偏态带来的问题
影响回归分析的稳定性：如果目标变量是右偏的，那么回归模型可能会受到极端值的干扰，导致预测不准确。
影响聚类结果：如果特征值分布不均匀，聚类算法可能会被数据的某些部分主导，会形成一些极端的聚类，因此，合理的分布转换至关重要。那么，如何选择合适的方法呢？
三、三种常见的分布转换方法
方法 1：百分位秩转换（Percentile Rank Transformation）
📌核心思路：
• 将变量从小到大排序，赋予序列号，并除以样本总量，使变量值落入0,100的区间内。
• 适用于聚类分析，因为聚类模型更关心数据的相对顺序，而不是绝对数值。
百分位秩用于衡量一个数据点在整个数据集中的相对位置。其计算公式如下：
其中：
• P_i 是第 i 个数据点的 百分位秩（Percentile Rank），值域为 [0, 100]。
• r_i 是该数据点在有序数据集中的 排名（Rank），即从小到大排序后的序号。
• N 是 总样本数。
假设我们有 10 个人的收入数据（单位：万元）：
[3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 80]
我们先对数据进行升序排列，并计算每个数据的百分位秩：
所以，对于一个新的数据点，如果它的百分位秩是 70%，这意味着70% 的数据点小于或等于它。
📌 适用于：
• 聚类分析（因为聚类关注的是数据的相对顺序）。
• 排序和排名类问题（如信用评分分段）。
方法 2：Tukey 正态转换（Tukey Transformation to Normality）
📌 核心思路：
• 先进行百分位秩转换，然后映射到标准正态分布，确保数据呈对称分布，适用于统计分析。
转换公式
假设数据的百分位秩是 P_i ，那么可以使用 标准正态分布的逆累积分布函数（Inverse CDF 或 Percent-Point Function） 来转换为 Z 分数。
Z 分数的计算公式是：
其中：
• Z 是标准正态分布下的 Z 分数（也称为标准化值），
• \Phi^{-1} 是正态分布的逆累积分布函数，
• P_i 是数据点的百分位秩。
📌 示例：
如果我们将上面的百分位秩转换为标准正态值（Z 分数）：
📌 适用于：
如果仍然偏态，可以进一步使用二次对数：
A = ln(ln(x))
📌 示例：
假设我们对上面的收入数据取自然对数：
📌 适用于：
• 回归分析，尤其是经济学数据（如收入、利润）。
• 解释数据的百分比变化，如增长率。
聚类分析是CDA数据分析师二级的重要考点，CDA数据分析师二级教材《量化策略分析》中总结了这三种方法特点：
三种方法对比来看，非对称变量在聚类分析中选用百分位秩和 Tukey 正态分布比较多，在回归分析中取对数比较多。因为商业上的聚类模型关心的是客户的排序情况，回归模型关心的是其具有经济学意义，自然对数表达的是百分比的变化。CDA认证小程序里有很多相关的模拟题，大家可以去学习。
四、回归 vs. 聚类：如何选择正确的方法？
数据分布的转换并不是万能的，但它可以有效改善建模效果。
回归分析更适合使用对数转换，更关注数值的经济学意义；而聚类分析更适合百分位秩转换或 Tukey 变换，更注重排序。
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来源：CDA数据分析师