摘要：后来偶然间翻起《道德经》，一句“致虚极，守静笃”，像大锤一样把我脑袋敲醒了。当时我还真不是搞玄学哈，我是个理工科出身的 Python 程序员，但我突然明白了：炒股不就跟练太极一样嘛，阴阳互转，涨跌之间藏着规律。
先说个我自己的故事。
刚学炒股那几年，有一阵子我天天盯盘，越盯越急，越急越亏，亏了就想补，补了继续亏。心态崩得不成样子，夜里做梦都在打板。
那时候，我对 K 线两个字的理解，就俩词：波动 + 情绪。
后来偶然间翻起《道德经》，一句“致虚极，守静笃”，像大锤一样把我脑袋敲醒了。当时我还真不是搞玄学哈，我是个理工科出身的 Python 程序员，但我突然明白了：炒股不就跟练太极一样嘛，阴阳互转，涨跌之间藏着规律。
你可能在想：量化不是讲逻辑、讲代码的吗？怎么整这一出？
别急，听我慢慢展开。
老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”
听着抽象？换成股市语言翻译一下：
“一”是市场的本源，也可以理解为趋势；“二”是阴阳，也就是多空力量；“三”是情绪 + 资金 + 时间的三维交互；“万物”就是我们眼中的K线、形态、波动。所以，一根 K 线，是不是就是多空交锋后的结果？阳线是多头强，阴线是空头强。而长上影、长下影，实际上都是“中气以为和”的表现——强中带弱，弱中带强。
而当我们把 K 线一根一根连起来，再加点 Python 的技术，就能观察到趋势的“归根复命”——涨久必跌，跌久必涨。
K 线里到底藏了多少秘密？
你可能见过什么“启明星” “黄昏星” “吞没” “十字星”……
但这些都是图形而已，如果你能抓到“涨跌转换”的临界点，才算真正开始懂了阴阳。
我们用 Python 搞一个简单的小实验：识别一个经典的“早晨之星”形态。
先上代码——我改进了一些条件判定，去掉了很多噪音。
import pandas as pdimport mplfinance as mpfimport numpy as npdf = pd.read_csv(r"这里是股票行情 csv 文件路径") df = df[['open', 'high', 'low', 'close', 'date']] df = df.set_index('date') df.index = pd.to_datetime(df.index)def is_morning_star(df): """ 简化版晨星识别：- 第一天为大阴线 - 第二天实体小，低开（星体） - 第三天阳线且收盘超过第一天中点 """ signals = for i in range(2, len(df)): day1 = df.iloc[i - 2] day2 = df.iloc[i - 1] day3 = df.iloc[i] if ( day1['close'] day3['open'] and day3['close'] > (day1['open'] + day1['close']) / 2 ): signals.append(True) else: signals.append(False) return [False, False] + signalsdf['morning_star'] = is_morning_star(df)scatter_data = pd.Series( [row['low']*0.99 if row['morning_star'] else np.nan for _, row in df.iterrows], index=df.index )apds = [ mpf.make_addplot( scatter_data, type='scatter', markersize=100, marker='^', color='blue' ) ]my_style = mpf.make_mpf_style( base_mpf_style='charles', marketcolors=mpf.make_marketcolors( up='red', down='green', inherit=True ), rc={'font.sans-serif': 'SimHei', 'axes.unicode_minus': False} )mpf.plot(df, type='candle', style=my_style, addplot=apds, title='晨星形态识别演示', ylabel='价格', volume=False)聪明的你一定会发现——虽然代码短，但判断逻辑就是“阴→星→阳”的转换，也就是典型的“阴极生阳”。
是不是和《道德经》里的“知常曰明，不知常，妄作凶”有点味道了？
有一说一，我一开始也搞不懂啥叫“致虚极，守静笃”。
直到我把股市看成了对抗——涨 vs 跌，涨到极致要跌，跌到极致会涨，就像老子讲的“物极必反”。所以说趋势再复杂，最终就是两个方向之间的来回转换。
就像打太极，你出拳我接招，市场的波动，正是因为情绪不断博弈的结果。
你会发现——很多时候，涨跌节奏呈现出某种“波”的形态，而且有一个“周期”。我们可以用简单的 FFT（快速傅里叶变换）来看这个频率结构。
代码如下：
import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport mplfinance as mpfdef plot_kline_and_fft_vertical(df): deltas = df['close'] - df['open'] wave = [1 if d > 0 else -1 for d in deltas]fft = np.fft.fft(wave) freq = np.abs(fft)fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8), gridspec_kw={'height_ratios':[3,1]})my_style = mpf.make_mpf_style( base_mpf_style='charles', marketcolors=mpf.make_marketcolors(up='red', down='green', inherit=True), rc={'font.sans-serif': 'SimHei'} ) mpf.plot(df, type='candle', style=my_style, ax=ax1, volume=False, show_nontrading=False)ax2.plot(freq[:len(freq)//2], color='blue') ax2.set_title('K 线涨跌节奏的频率结构') ax2.set_xlabel('频率') ax2.set_ylabel('幅度')plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = Falseplt.tight_layout plt.showdf = pd.read_csv(r"这里是股票行情 csv 文件路径") df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) df.set_index('date', inplace=True)plot_kline_and_fft_vertical(df)这不就是“道”吗？
动中有静，静中有动。
股市里最大的坑是什么？
不是亏损，而是乱来。你每天急急忙忙追涨杀跌，最后连自己怎么亏的钱都搞不明白。
老子讲“致虚极，守静笃”，我一开始觉得很抽象，后来我才明白：你要让自己的大脑“空”下来，才有空间接收信息；你要保持“静”，才能感知市场节奏。
用在量化上就是——你做策略的时候，能不能别急着优化？先观察，再建模，再验证。做研究和做交易一样，妄动必败。
我自己就栽过坑——某次看到某只票走势暴涨，兴冲冲写了个突破策略，跑了一遍回测，哇年化30%！一开心就实盘了，结果一周就把利润赔光。
因为我没看清楚，那不过是“物芸芸”的表象，没有“归其根”。
你也可以想一想——你写策略，是为了“赚快钱”？还是为了“找道”？
如果你能坚持后者，那你注定会成为能“没身不殆”的人。
道即一，一生二，二生三。
用最简单的方式表达最复杂的内容，就是“美”。
看趋势其实没那么复杂。趋势不是花里胡哨的指标堆积，而是最根本的价格变化方向。你只要盯着几个关键点，价格是比过去高了还是低了，就能判断市场的脉络。聪明的你一看就知道，趋势其实就是时间序列里的一个“方向感”——往上走就是涨势，往下就是跌势，横盘就别瞎琢磨了。别被那些复杂的技术指标绕晕了，回归本质，简单的对比，往往才能看得最清楚。只要抓住这条主线，你的策略才有坚实的基础，不会被噪音牵着鼻子走。
股市看似是个技术活，其实更像修行。越深的人，越简单。巴菲特几十年就那几招，张磊看企业也是一句话——“做时间的朋友”。
愿你炒股不再浮躁，不再盲从，慢慢摸出一条属于自己的“道”。
来源：墨码行者